フィボナッチ・リトレースメントを使うと水平線が引きやすい

勉強

チャート上に(サポートとレジスタンス)の水平線を引くのに使える、数学的なテクニカル分析の手法の一つであるフォボナッチ・リトレースメントについて紹介です。キリ番や直近高値・安値以外でサポート・レジスタンスラインとして使えるので、理解しておくと良いと思います。

フィボナッチ・リトレースメントとは

フィボナッチ・リトレースメントは、フィボナッチ数列から導かれるフィボナッチ比率を使ってチャートに水平線を入れれるテクニカル分析の一つです。

フィボナッチ数列:1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610,987・・・・と続く

フィボナッチ数例の特性
①連続する2つの数の和は、その上位数になる
1+1=2
1+2=3
2+3=5
5+8=13
13+21=34
34+55=89
89+144=233
233+377=610

②最初の4つの数字を除いて、どの数字も下の数字との割合は、61.8:100に近くなる
13÷21≒0.618 21÷34≒0.618 34÷55≒0.618・・・・・と続く

③また、上記数列関係を逆転させた場合でも、どの数字も割合は、161.8:100に近くなる
21÷13≒1.618 21÷34≒1.618 55÷34≒1.618

※0.618・1.618といった比率は黄金分割比率(フィボナッチ級数)と呼ばれて、後にエリオット波動論の基礎となった。

ヒロセ通商

とまあ、数学的な話は置いといて、多くの為替トレーダーが意識するラインであると言うことです!!

ただ、他のテクニカル分析と違い、あくまでもラインを引くツールでもあり、自身で始点と終点となる位置を決める必要があり、基本的には、直近の最安値・高値を0と1とし、その間の各値がよく意識されるサポートやレジスタンスとして機能するラインと認識します。

そこまで、難しい物ではありませんが、始点・終点の引き方で全く意識されないラインが見える場合もあります…。

チャートでフィボナッチ・リトレースメントを確認

実際にチャートにフィボナッチ・リトレースメントを引いてみます。高値と安値を結びます。見る場所は青枠で囲った起点にした高値(あるいは安値)以降です。

確認すると、(赤枠内)5箇所でサポートやレジスタンスとして機能しているのがわかります。キリの良い数字0.6000ドルや0.6200ドルでもサポート・レジスタンスになっていますが、両方使うと、(今回は)ほぼ全ての値動きの理由が見えてきますね。

次は、USDJPYの週足で見ます。ある程度は誤差も考え調整が必要です。今回は安値を100円丁度としてフィボナッチ・リトレースメントを引いています。

非常に多くの位置で意識されているのが分かります。もちろん直近高値・安値だからと意識されるのですが、最初に意識されるのもフィボナッチのラインだから、そして何度も意識されればされるほど強いラインになりますが、フィボナッチのラインもあるからとなっている可能性もあります。

次は、上記の週足を、4時間足で開いています。

印等はしていませんが、フィボナッチで反応しているのが分かります。直近のレンジは、108.000からフィボナッチ0.618ラインの107.20あたりで小さなレンジを形成していますね。

線を引く時と見方

フィボナッチ・リトレースメントは、あくまでも目安としての物ですので上下に突き抜ける(騙し的な)ことも多々あります。そのため、フィボナッチ・リトレースメントの線を引くときにも0と1の値に対しても上下修正しつつ合わせると、以後の意識される線の確度が上がります。

例えば、先のUSDJPY週足では、100円を安値位置にしました。実際は99円くらいまで突き抜けていますが、その後の動きも見ると100円あたりで良いとしています。

また、僕の場合は、キリの良い値が近くにある場合はそちらを重点を置き見るようにしています。例えば、上記の107.200より107.00を意識する様にします。

おまけ(Wikiさんからの豆知識)

・イタリアの数学者レオナルド・フィボナッチ(ピサのレオナルド)にちなんで名付けられた数である。
・自身で発見したわけではないが、『算盤の書』の中で例として紹介したことで、「フィボナッチ数列」に名前を残した

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%9C%E3%83%8A%E3%83%83%E3%83%81%E6%95%B0
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